Прохоровская Светлана (muse_svp) wrote,
Прохоровская Светлана
muse_svp

Category:

Топ-30 самых устойчивых банков Украины

Делюсь на мой взгляд очень актуальной информацией как для жителей Украины, так и для тех бизнесменов, кто работает с нашими банками.

Приближение рецессии заставляет крупнейшие центральные банки мира тестировать своих подопечных. 
Банкирам всего мира предстоят очередные «экзамены». В условиях, когда из уст экономистов и экспертов все чаще звучат пессимистические прогнозы, центробанки инициируют стресс-тестирование. Регуляторам важно понимать, как замедление экономик США, Европы и Китая отразится на финансовых показателяхбанков. «В четвертом квартале 2012 года и первом квартале 2013-го будет достигнут абсолютный минимум в экономической активности, — говорит главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен. — Поэтому регулятивный капитал для банков станет гораздо важнее клиентов и их потребностей в кредитовании». К «капитальной» проверке банкиры стараются подойти во всеоружии.

Мировой квест

В США проверять финансистов будут в условиях разных экономических сценариев. Самый пессимистический из них предполагает рост безработицы с 7,8% до 12%, уменьшение цен на фондовые активы на 50%, удешевление недвижимости и снижение ВВП. 30 крупнейших американских банковских учреждений должны доказать, что им хватит капитала для выживания в таких условиях.

Последние стресс-тесты провалили четыре из 19 системообразующих банков США, включая Citibank.

В октябре проверку прошли европейские банки: коэффициент достаточности капитала первого порядка у них составляет в среднем 11%. Лучшие значения из 61 проверенного финучреждения показали ирландские Allied Irish Banks (18,9%) и Irish Life And Permanent (20,5%), а также немецкий Real Estate Holding (21,6%). Испытание испанских банков выявило, что 14 из них нуждаются в 53,8 млрд. евро дополнительного капитала. Лидирует по объемам требуемого капитала Bankia, для спасения которого требуется почти 25 млрд. евро. Увеличить капитал необходимо и кипрским финучреждениям.

Тесты на выносливость стали активно применяться регуляторами после кризиса 2008 года с целью понять, какой объем ликвидности может понадобиться банковской системе в целом либо отдельно взятым структурам. Решающее значение для прохождения стресс-теста имеют показатели достаточности капитала.

«Норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала устанавливается для предотвращения чрезмерного перекладывания банком кредитного риска и риска невозврата банковских активов на кредиторов/вкладчиков банков, — объясняет директор департамента нормативно-методологического обеспечения банковского регулирования и надзора НБУ Наталья Иваненко. — Это означает, что банк должен иметь достаточный размер капитала для покрытия риска по активным операциям и денежным обязательствам».

Разные взгляды

В начале года Всемирный банк рекомендовал Украине провести тестирование банков. Тогда замглавы НБУ Юрий Колобов заверил, что система не требует дополнительных проверок. В конце сентября в Независимой ассоциации украинских банков также сообщили о том, что сейчас нецелесообразно проводить стресс-тестирование. Главный аргумент — с начала 2013 года украинские банки должны перейти на международные стандарты финотчетности.

«Нововведение может повлиять на адекватность капитала, хотя по моему ожиданию, незначительно», — отмечает руководитель отдела по оказанию аудиторских услуг в финансовом секторе КПМГ в Украине Вадим Кунцевич.

По его мнению, показатель адекватности капитала украинских банковских учреждений на уровне 18-19% в условиях относительной стабильности выглядит даже очень хорошо, учитывая, что многие европейские и американские финучреждения справляются с показателями почти в два раза хуже — 8-10%. В Fitch Ratings обеспокоены относительно стабильной работы банков в случае девальвации гривны или дальнейшего замедления экономики. Из позитива эксперты рейтингового агентства отмечают, что сегодня ситуация куда лучше, чем в 2008-м.

Но пока на рынке обсуждали целесообразность проведения тестов, средний показатель достаточности капитала украинских банковских учреждений снизился с начала 2011 года почти на 3% — до 18,28%. А на начало ноября 2012-го вырос не только портфель наиболее дорогих займов — потребительских, но и объемы проблемных долгов по системе.

Уровни капитализации некоторых банков на протяжении последних двух лет приблизились к минимально требуемым. «Украине в нынешнем состоянии экономики, которая рискует оказаться в рецессии, но уже в более затяжной, чем предыдущая, свежий стресс-тест банков как раз и необходим», — говорит руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» Александр Вальчишен. Эксперт считает, что из-за спорных вопросов относительно справедливого отображения проблемных кредитов на балансах украинских банков и рисков ухудшения бизнес-условий только два государственных банка — Ощадбанк и Укрэксимбанк — выглядят относительно «здоровыми».

В ноябре ужесточить требования к расчету капитала попытались и в Нацбанке, однако это вызвало негодование на рынке. В частности, в Украинском кредитно-банковском союзе сразу же заявили, что исключение из дополнительного капитала второго уровня резервов под стандартную задолженность искусственно уменьшает капитализацию банковской системы. В Нацбанке не ответили, будет ли регулятор проводить стресс-тестирование банковской системы и какие объемы ликвидности могут понадобиться банкам в 2013 году.

Капитальные чемпионы

Если посмотреть на 30 банков по размеру собственного капитала, вырисовывается интересная картина. Из самых капитализированных в пятерку наиболее устойчивых, согласно показателю достаточности капитала, вошли четыре иностранных банка и лишь один украинский.

При этом наиболее устойчивым в Украине оказалось небольшое финучреждение — 84-й по активам Астра Банк, принадлежащий одной из крупнейших греческих групп Alpha Bank. Несмотря на достаточно отдаленную позицию по активам, в Украине банк занимает 28-ю позицию по размеру капитала. Второе место по уровню достаточности капитала заняла ≪дочка≫ казахского банка —БТА Банк. Перманентный негативный фон вокруг этого финучреждения не мешает соотношению его капитала к обязательствам находиться на высоком уровне. На третьем месте —голландский ИНГ Банк Украина, специализирующийся на корпоративном сегменте и занимающий 20-ю позицию по размеру активов в нашей стране. Четвертое место занял 63-й по активам Банк Кипра. Следующие три позиции занимают государственные Укрэксимбанк, Ощадбанк и банк ≪Киев≫ соответственно. В целом в топ-30 банков вошли 15 украинских и 15 иностранных банковских учреждений. Интересно, что такие крупнейшие по активам финучреждения, как ПриватБанк, Дельта Банк, Надра Банк, «Финансы и Кредит», демонстрируют показатели достаточности капитала, очень близкие к минимально допустимым 10%. На вопрос, можно ли рассматривать этот норматив в качестве надежности банковского учреждения, Александр Вальчишен отвечает положительно. Уточняя, что в случае ухудшения условий деятельности банка и потенциальных потерь капитала необходимо все же увеличить показатель H2. «Думаю, что в украинских условиях данный порог на уровне 20%», —заключает эксперт.

Методология

Используя данные НБУ на 01.10.2012 г., «Инвестгазета» отобрала 30 банков из 175, которые имеют наибольший собственный капитал .

Из рейтинга были исключены Родовид Банк (работающий как санационный), УниКредит Банк (находится в процессе слияния с Укрсоцбанком), Имэксбанк (из-за отсутствия отчетности по итогам III квартала на сайте банка и SMIDA). Далее 30 крупнейших банков по размеру собственного капитала были проранжированы по показателю H2 — достаточности (адекватности) регулятивного капитала. Норматив H2 был взят за основу, поскольку является одним из важнейших показателей устойчивости финучреждения и отображает его способность своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства. Согласно требованиям Нацбанка, норматив H2 должен составлять не менее 10%. Чем выше показатель, тем лучше соотношение капитала банка к его обязательствам.

[Источник]

http://economics.puls.kiev.ua/finances/140776.html#1354469517



Tags: Банки, Бизнес, Новости
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments